Кредитный риск и кредитный портфель банка: что это простыми словами

Что такое кредитный риск

Кредитный риск — это риск того, что должник не исполнит обязательства: не вернёт кредит, вернёт не полностью или с опозданием. Для банка это главный риск: выданные кредиты — его основной актив, а вернуть вкладчикам деньги он должен в любом случае.

Риск возникает не только по кредитам. Он есть по гарантиям, которые банк выдал за клиента, по облигациям в его портфеле, по деньгам на счетах в других банках. Везде, где кто-то должен банку, есть шанс не получить деньги назад.

Для заёмщика тема кажется далёкой, но именно оценка кредитного риска решает, одобрят ли заявку, какой будет ставка и сколько дадут. Банк не знает вас лично — он видит набор признаков и сравнивает с тем, как вели себя похожие клиенты.

Виды кредитного риска

Риски связаны между собой. Концентрация опасна тем, что один крупный дефолт может «съесть» заметную часть капитала. Поэтому для неё у ЦБ есть отдельные ограничения.

Как банки управляют кредитным риском

До выдачи: оценка заёмщика

Первая линия защиты — отбор. Банк запрашивает кредитную историю в бюро, считает скоринговый балл и проверяет доход. Главное число здесь — показатель долговой нагрузки: доля дохода, которая уйдёт на все платежи по кредитам. Если ПДН выше 50%, банк обязан письменно предупредить заёмщика о риске.

ЦБ дополнительно ограничивает долю рискованных выдач макропруденциальными лимитами. Например, с 01.10.2026 по необеспеченным потребкредитам без лимита кредитования (кроме кредитных карт) банк может выдавать заёмщикам с ПДН выше 50% не больше 15% от выдач за квартал, а с ПДН выше 80% — не больше 1%.

После выдачи: резервы

Каждую ссуду банк относит к одной из пяти категорий качества и создаёт под неё резерв — сумму, которую заранее относит на расходы под возможные потери. Порядок задаёт Положение Банка России № 590-П от 28.06.2017. Для других активов и условных обязательств (гарантий, неиспользованных лимитов) с 06.06.2026 действует Положение № 878-П, которое заменило утратившее силу 611-П.

Резерв не означает, что долг списан. Банк продолжает взыскание, но в отчётности уже показал убыток. Если клиент вернёт деньги, резерв восстановят в доход.

Нормативы и капитал

Помимо резервов, банк обязан соблюдать обязательные нормативы ЦБ. Для кредитного риска самые важные — нормативы концентрации: Н6 ограничивает риск на одного заёмщика или группу связанных заёмщиков, Н7 — сумму крупных кредитных рисков, Н25 — риск на связанных с банком лиц. Предел каждого выражен в процентах от капитала. Для банков с универсальной лицензией их задаёт Инструкция Банка России № 220-И от 26.05.2025, которая заменила Инструкцию № 199-И. Нарушать нормативы опасно: регулярные нарушения — одно из оснований для отзыва лицензии.

Пример: как риск попадает в ставку

Банк оценивает ожидаемый убыток по простой формуле: вероятность дефолта × доля потерь при дефолте × сумма под риском. Цифры ниже условные, они нужны только для иллюстрации логики.

1. Кредит 1 000 000 ₽. По модели вероятность дефолта заёмщика за год — 4%, а при дефолте банк вернёт через взыскание 40% долга, то есть потеряет 60%.
2. Ожидаемый убыток: 1 000 000 × 4% × 60% = 24 000 ₽ в год, или 2,4% от суммы.
3. Теперь портфель: 100 кредитов по 100 000 ₽, итого 10 000 000 ₽. Если 5% заёмщиков не заплатят и потери составят 70% их долга, банк потеряет 100 000 × 5 × 70% = 350 000 ₽, то есть 3,5% портфеля.
4. Чтобы не уйти в убыток, банк закладывает эти 3,5% в ставку сверх стоимости денег и расходов. Так платёжная дисциплина одних заёмщиков оплачивает просрочки других.

Отсюда понятно, почему клиент с чистой историей и подтверждённым доходом получает ставку ниже, а с просрочками — выше или отказ: для банка у них разная вероятность дефолта.

Кредитный портфель банка: структура и качество

Кредитный портфель — сумма всех выданных и непогашенных кредитов. Его разбирают по нескольким срезам: кому выдано (физлица, компании, другие банки), на что (ипотека, потребкредиты, автокредиты), в какой валюте, с каким обеспечением и сроком.

Качество портфеля показывает доля проблемных кредитов. В международной практике это NPL (non-performing loans) — обычно кредиты с просрочкой больше 90 дней. ЦБ в обзорах банковского сектора использует более широкое понятие «проблемные кредиты». По данным обзора «Банковский сектор» за I квартал 2026 года:

• доля проблемных необеспеченных потребкредитов выросла до 13,1% на 01.04.2026 (13,0% на 01.01.2026 и 10,8% годом раньше);
• по ипотеке — 1,8% на 01.04.2026 (1,7% на 01.01.2026);
• резервы покрывали проблемные необеспеченные потребкредиты на 93% на 01.04.2026 (91% на 01.01.2026), а проблемные кредиты физлиц в целом — почти на 89%.

Разница между ипотекой и потребкредитами объясняется залогом и отбором: квартира остаётся у банка в обеспечении, а необеспеченный кредит при дефолте часто возвращается лишь частично. Свежие цифры можно найти в аналитическом обзоре ЦБ.

Почему кредитный риск важен заёмщику

• Отказ без объяснения. Модель банка оценила риск выше допустимого. Причину не обязаны раскрывать, но частые факторы известны: просрочки, высокая нагрузка, много недавних заявок.
• Ставка. Чем выше ожидаемые потери, тем больше надбавка за риск.
• Сумма. Банк может одобрить меньше запрошенного, чтобы удержать ПДН в рамках лимитов ЦБ.
• Требование залога или поручителя. Так банк снижает долю потерь при дефолте.

Не стоит подавать заявки сразу в десяток банков. Каждый запрос попадает в кредитную историю, и серия обращений за короткий срок для модели выглядит как признак финансовых проблем.

Если банки отказывают из-за прошлых просрочек, сначала разберитесь с историей — проверьте её в бюро кредитных историй и исправьте ошибки. Варианты для заёмщиков с текущими долгами собраны в разделе займов с открытыми просрочками, но такие займы дороже и увеличивают нагрузку.